こんにちは、アサヒです。
EAは複数組み合わせてポートフォリオを組んで運用するのが一般的ですが、おそらく普通にイメージするのは、いろんな種類のEAを組み合わせることだと思います。
もちろんそれも戦略として正しいですが、今回は同じEAでポートフォリオを組む戦略をご紹介したいと思います。
一応前提としては、ナンピンマーチンEAに関するポートフォリオの話です。
単ポジEAの場合は同じEAでポートフォリオ組んでも結果は変わらないと思いますが、ナンピンマーチンEAの場合は手動での管理を入れることによって、かなり成績がばらけてきます。
動画で解説
同じEAでポートフォリオを組んで意味があるのか？
普通に考えると同じEAを複数使ってもリスク分散にならないのではないかと感じると思います。
僕もそう思っていました。
しかし、ナンピンマーチンEAの場合は、同じEAでも運用の仕方を変えれば分散効果があります。
実際、同じEAを10個使って分散させているシステムトレーダーの方がおられ、「あ、そういう戦略もアリなんだな〜」と感心させられたのを覚えています。
リスクの度合いを変えて分散させる
具体的にどうやって分散させるかというと、EAごとにリスクの度合いを変えていきます。
たとえば、
【ローリスクローリターン型】
- 稼働時間控えめ、危険な相場は即停止
- 資金量多め、低利率
- なるべくロスカットを避けるような運用
【ミドルリスクミドルリターン型】
- 指標前、月末月初以外は基本稼働
- 証拠金は推奨通りにして、含み損が大きくなったら損切りするかどうか検討する
【ハイリスクハイリターン型】
- ガンガン回す
- 含み損が大きくなっても回復を見越して損切りしない
- 爆益を狙う
- 全損してもいいように資金量は少なめ
このような形で、EAごとに資金量を変えたり、手動で損切りするかどうかの方針を変えたりして、リスクを分散させます。
こうやって分散させるメリットはなんなのかというと、年によって相場が違うので、どんな相場が来ても対応しやすいということです。
たとえば、ユーロドルの週足チャートを見てみると、2021年と2022年に大きな下落が目立ちます。
週足レベルでこの落ち方なので、結構損切りした記憶があります。
他の年はどちらかというとレンジ相場なので、完全放置してても意外と大丈夫なことが多かったです。
2021年からのような大きな下落が起こると、完全放置していたらロスカットが頻発します。
そのため、手動での損切りも入れた方がいいですが、リアルタイムで動かしている最中は、損切りした方がいいのか、それとも耐えた方がいいのかは判断しかねます。
後からできあがったチャートを見れば、あのときああしたらよかったと思えますが、その瞬間に正解を出すのは無理です。
未来のチャートは誰にもわかりません。
だからこそ、損切りするEA、放置しておくEA、といった具合に分散させとくと、どっちに転んでもいいやと思えるようになります。
ナンピンマーチン系なら、レンジ相場であればハイリスクハイリターン型が有利、トレンドが発生するとローリスクローリターン型が有利、という印象です。
稼働タイミングをずらす
他にも、稼働タイミングをずらすのも効果的です。
たとえば極端な話、AというEAがナンピンマーチンしている最中にBを稼働させると、そこがエントリータイミングだった場合、Bは1ポジション目から始まります。
このポジション数の差で、成績が異なってきます。
場合によっては、ここからさらに逆行が進んで、Aはロスカットになりました、でもBはギリギリ助かりました、なんていうパターンもあります。
同じEAを使ってる人でも、あの人は利確したのに自分はロスカットした、ということがよくありますが、それは稼働タイミングが違うからかもしれません。
一番悔しいのは何か突発的なことが起こったときに、「あと1pipsで利確されてたのに！」みたいなやつですね。
こういうときに、稼働タイミングをずらしてもうひとつ動かしていれば、それは利確できたというパターンもあるかもしれません。
このように稼働タイミングをずらしてリスク分散させる方法もあります。
一斉ロスカットだけは避ける
気をつけなければならないのは、一斉にロスカットすることです。
全部のEAがロスカットしたら意味がありません。
それ以上に利益が得られていればいいですが、一斉ロスカットは精神的にも結構なダメージを受けると思います。
ハイリスクハイリターン型は溶けても仕方ないですが、ローリスクローリターン型は絶対溶かさないように、手動での損切りも徹底した方がいいでしょう。
ハイリスクハイリターン型の場合は、強制ロスカット前提での運用になると思いますが、その場合は、「トータルの利益 ＞ 強制ロスカットの額」になることが必須です。
元本回収の期間と、ロスカットにあう頻度のバランスを考えて、元本回収の方が大きければ価値があります。
これが実現できるかどうかは、相場次第です。
2023年、2024年のようなレンジ相場なら、完全放置でも元本回収しやすいです。
一方、ボラティリティが大きいとロスカットにあう可能性が高まるので、そういう場合はあえてハイリスクな運用はしなくてもいいでしょう。
その年の傾向に合わせてリスクを落としていく戦略もアリだと思います。
まとめ
同じEAでポートフォリオを組む場合は、
- 資金量を変える
- 運用方針を変える
- 稼働タイミングを変える
ということをやっていって、リスクの大きさをEAごとに変えて運用していくのがおすすめです。
177%を達成したおすすめのEA
最後に、今僕が気に入っている自動売買についてご紹介したいと思います。
それが、PACという完全自動システムです。
もうすぐ稼働開始して1年になりますが、完全放置で1747%という利益率が出ています。
このシステムは、PACの運営さんのシステムトレードをコピーする仕組みになっていて、自分で運用する必要がないのがポイントです。
コピーといってもMAMやPAMMではなくて、自前で用意してくれたコピーツールを使うので、資金ロックもありませんし、出金も自由にできます。
しかも、運営さんがかなりの大金でリアル口座を動かしているので、これだけの額で動かせるということは相当リスク管理に自信があるんだろうなと思って僕も使い始めました。
運営さんの方でシステムトレードの管理をしてくれる、いざとなれば損切りもあると思いますが、自分で管理する必要がないので、ポートフォリオのひとつとしておすすめです。
マイクロ口座での利用も可能なので、少額からでもできるのが嬉しいですね。
システムの詳細や実績はこちらの記事をご参照ください。
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