こんにちは、アサヒです。
今回はナンピンマーチンEAの最大ドローダウンについて解説します。
動画で解説
最大ドローダウンは100%
たまに『このEAの最大ドローダウンはどれくらいですか？』と聞かれることがあります。
それに対して僕はいつも『100%です』と答えるようにしてます。
100%というとつまり破綻です。
全資金なくなるのが最大ドローダウン100%です。
ナンピンマーチンである以上、完全放置したら破綻は避けられません。
ナンピンしない単ポジEAだったらわかりませんが、ナンピンマーチンはポジション数を増やしていくので、損切りしない限り含み損が膨らみ続けて最終的に全資金吹っ飛びます。
『いやいやそれじゃダメじゃん』と思われるかもしれません。
それは、本当にその通りで、ナンピンマーチンEAはMT4にセットして自動売買オンにして『はい、放置』というわけにはいきません。
自分で資金管理をしなければならないのです。
ナンピンマーチンの基本的な資金管理
最も基本的な資金管理としては、口座に入金するのを最低限にすることです。
たとえば推奨証拠金が10万円だったら、EAの口座に10万円だけ入金します。
そうすれば強制ロスカットが来ても10万円の損失で済みます。
もちろん強制ロスカットが来るまでに利益もガンガン稼いでいると思いますので、その利益はしっかり出金しておきます。
そして強制ロスカットが来たら、再入金してまた稼働させます。
このように、出金、強制ロスカット、入金を繰り返して、最終的にトータルプラスにしていくのがナンピンマーチンの基本的な運用方法です。
気にするべきは回復率
気にするべきは最大ドローダウンではなくて回復率です。
強制ロスカットにあう頻度と、利益率のバランスを見て、長期運用してトータルプラスに推移していくのか、という視点が大切です。
最大ドローダウンは別に100%で構いません。
最大ドローダウン100%になっても、それ以上の利益を出して回復できるパフォーマンスがあるのかという視点でEAを見ていく必要があります。
そのために自分自身で資金管理をする必要があるわけです。
資金管理の手間を省く方法
もしこの管理が面倒くさい場合は、損切り付きのEAを使うことで手間が省けます。
たとえばYOSHIMUNEというEAには、含み損がいくらになったら損切りする、という機能がついています。
僕はこれを10万円に設定しているので、含み損が10万円になったら自動で損切りされます。
効果としては、口座に10万円だけ入金しておいて強制ロスカットにあったのと同じです。
ですが、管理の手間が省けます。
もし損切り設定がない場合は、利益を出金して守らないといけないですし、強制ロスカットしたら再入金が必要になります。
たとえば10万円で運用して5万円の利益が出ている場合、損切り設定があれば、別に出金しなくても10万円で損切りしてくれるので5万円は残ります。
一方、損切り設定がない場合は、出金しなかったら強制ロスカットにあったときに口座にある残高全てがなくなるので、15万円全部吹っ飛ばしてしまいます。
そのため、損切り機能がない場合はこまめに出金する手間が発生します。
また、あらかじめ資金を多めに入れておけば再入金の手間も省けます。
たとえば30万円最初から入れておいて、損切り設定を10万円にしておけば、含み損が膨らんでも10万円で損切りしてくれるので、20万円残ります。
その残った20万円でまたずっと継続して稼働されます。
再入金の必要はありません。
もし損切り設定がないと、30万円入金しても30万円全部強制ロスカットになる可能性があるので危険です。
損切り設定がない場合は常に最低限の証拠金で口座を保つ必要があります。
資金管理が面倒なのであれば、損切り設定のあるEAに多めの資金を入れて放置しておくといいと思います。
下図はYOSHIMUNEの2024年上半期の損益推移です。
3月〜4月のところで大きく凹んでるところがあります。そこが10万円の損切りが発動している場面です。
これを見ると、30万円くらい入金しておいて、あとはYOSHIMUNEの損切り機能で10万円で損切りする設定にしておけば、それに任せて放置しておくこともできそうです。
利益を出金する必要もないですし、再入金する必要もないので、自動で資金管理をやってくれます。
元本回収前にロスカットすることもある
気をつけたいのが、元本回収前にロスカットするのが悪だと思っていると、トータルプラスにするのが難しいということです。
たとえばこのYOSHIMUNEは、1月から稼働してればプラスになってますが、もし3月から稼働した場合は、いきなりマイナスに直面することになります。
これは結構メンタル的にきついと思います。
僕もこういう経験は何回もありますが、いきなり損失にあうと辛いですよね。
ですが、じゃあこのEAは悪なのかというと、そうではないですよね。
実際長期運用でプラスの成績が出ているわけなので、パフォーマンスとしては申し分ないです。
それなのに、『元本回収前にロスカットしたらゲームセットだ』と思ってると、損失を確定させて終わるので負けになります。
元本回収前にロスカットすることなんて結構あります。
ロスカットが元本回収前に来るか、元本回収した後に来るかは相場次第です。
元本回収前に来るか後に来るかは、自分の都合でしかないので、それでパフォーマンスの優劣を決めることはできません。
主語が自分ではいけません。
自分の都合なんて相場には関係ないので、主語を相場にしないといけません。
僕が昔よくやっていた失敗が、いろんなナンピンマーチンEAを使って分散させていたつもりが、30%〜40%くらい利益回収したところで全EAロスカットして全損する、みたいなことをしていました。
せっかく利益が出ているのに、出金していないため、また0からのスタートになっていました。
もし30%の利益でも出金していれば、-70%から再スタートになるので、70%回収できれば最初のスタートラインに戻れます。
そこからプラスを積み上げていけばいいのですが、元本回収前にロスカットするのが悪だと思ってると、このように利益の出金など資金管理をしなくなるので、全損を繰り返します。
ちなみにこのときは単純にポートフォリオの組み方も悪かったです。
一気にロスカットしたので全然リスク分散になっていませんでした。
どんなに優秀なEAでも、自分で資金管理しないとマイナスになっていきます。
人間の脳は損失に弱い
ただやはり、人間の脳は損失に弱いので、これを克服するのはなかなか難しいです。
僕も普通に嫌です、損失。
しかし損失から逃げると結局逃げた先でも損失にあいます。
たとえばナンピンマーチンEAで損失を出して、『うわ！怖い！ナンピンマーチンなんて危険だ！』と言って単ポジEAに乗り換えたとします。
ですが単ポジEAも連敗する時期があるため、口座残高が結構凹むときがあります。
もちろん長期運用すればその凹みも解消されていきますが、損失が怖いと思ってると、その凹んだところでビビってやめてしまうので、単ポジEAに変えても結局負けてしまうのです。
だからこそ、EAを変えるのではなく、損失に対する認識を変えないとなかなかプラスになっていきません。
僕もこれが一番苦労したと思います。
損失が出てもいいと許容すること、これがEAで勝つための必須のメンタルだと思います。
リターンではなくリスクから考えるといいです。
手元に30万円あります、と。
『そのうちの10万円なら最悪全部なくなっても立て直せるよな、だから10万円入金しよう』みたいなメンタルがいいと思います。
リターンに目がくらんで『一気に30万円全部投入してやる！』となると、ロスカットしたときのショックがでかいです。
損失を受け入れるメンタルを作ろう
最大ドローダウンが気になるということは、それはまだ損失を受け入れられるメンタルではないからだと思います。
単ポジEAの場合は最大ドローダウンは確かに大事ですが、ナンピンマーチンEAの場合は気にしても意味ないです。
どうせいつか強制ロスカットします。
なので気にすべきは強制ロスカットの頻度と利益率です。
これでトータルプラスになるかどうかで良いEAかどうかが決まります。
個人的には、ナンピンマーチンEAの場合は手持ち資金と合わせてドローダウンを算出する方が考えやすいと思っています。
たとえば証拠金10万円で運用できるナンピンマーチンEAがあるとします。
そして、手元に100万円の資金があるとします。
その中から10万円だけ入金します。
これなら、強制ロスカットにあっても10万円の損失なので、全体の資金100万円から見れば、10%の損切りということになります。
ドローダウン10%です。
ドローダウン10%なら大したことないと思うこともできるかもしれません。
こうやって損失への捉え方を変えていき、損失を許容していくと、EAでプラスを作りやすくなります。
リスク許容度が高いなら、1回の入金を20万円、30万円にあげていってもいいです。
リスク許容度が低いなら、10万円ごとにして抑えめにするといいです。
自分だったらどのようにすれば損失を受け入れられるかというのを考えて、資金管理をしていただけたらと思います。
おすすめのEA
資金管理が苦手な方にもおすすめな、僕のお気に入りのEAをご紹介したいと思います。
PACという自動売買システムです。
1年近く完全放置してるにもかかわらず、177%という利益が出ております。
なぜ完全自動でいけるのかというと、PACの運営さんのシステムトレードをコピーする仕組みだからです。
コピーといってもMAMやPAMMではなくて、自分のリアル口座にトレードを反映させるコピーEAを使います。
なので、資金ロックはありませんし、いつでもEAを停止して出金することもできます。
運営さん自身がめちゃくちゃ大金で稼働させているため、それだけリスク管理が徹底されていると言えると思います。
EA運用が苦手な方や資金管理に自信がない方にもおすすめです。
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